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선형대수(Linear Algebra)

촐레스키 분해(Cholesky decomposition)

1. 정의

행렬 A가 대칭행렬 일때 하삼각행렬과 상삼각행렬로 분해가 가능하다.

A = LU (U = $L^T$)

A = $LL^T$

 

2. 방법

각 행렬 원소를 구하는 공식이 존재하며, 대각 원소를 구할 때와 그렇지 않을때가 구분된다.

 


[1] ko.wikipedia.org/wiki/%EC%88%84%EB%A0%88%EC%8A%A4%ED%82%A4_%EB%B6%84%ED%95%B4

[2] m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=mykepzzang&logNo=220148947999&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

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